Überarbeitete ISDA Offshore-lieferbare CNY-Transaktionsstörungs-Fallback-Matrix (veröffentlicht am 8. September 2016) Hinweis: Dies ersetzt die Version vom 28. Januar 2014 Die überarbeitete Fallback-Matrix spiegelt die Änderung der Veröffentlichungszeit der TMA USDCNY (HK) - Spotrate wider. (ISDA) und EMTA FX Derivate Dokumentation und Währungsrechnungen (10. Juni 2015) Dieser Leitfaden für ISDA und EMTA FX Derivate Dokumentation und Währungsrechnungen The quotGuidequot) soll die Marktteilnehmer der verschiedenen Publikationen von ISDA und EMTA in Bezug auf Devisentermingeschäfte und Währungsderivate dokumentieren und wo solche Publikationen auf den ISDA - und EMTA-Websites zu finden sind. ISDA und EMTA können den Leitfaden auch künftig aktualisieren, um zusätzliche Veröffentlichungen und Bestimmungen einzufügen. Download (PDF) 2014 Multilateraler Änderungsvertrag für IDR Nicht lieferbare Devisen - und Währungsoptionsgeschäfte, nicht lieferbare Swapgeschäfte und bestimmte andere Transaktionen Geöffnet vom 4. März 2014 bis 17:00 Uhr Singapur am 25. März , 2014 SFEMC, ISDA und EMTA verlängern die Einreichungsfrist. Bitte senden Sie uns am Mittwoch, den 26. März 2014, die gesamte IDR-MAA (und nicht nur die Signaturseite) per E-Mail (gescannte Kopie) an idramendcliffordchance um 12 Uhr Singapur-Zeit. Nach dem 26. März ist die Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapore 018982 für Paul Landless) erreichbar. Bitte beachten Sie, dass dies die absolut späteste Zeit ist Dass Einreichungen akzeptiert werden, wie die Liste der Anhänger müssen finalisiert werden und am Mittwoch verteilt werden, damit adhering Banken, um die notwendigen tun. ABS Benchmarks Verwaltung Co Pte. Ltd (ABS Co) in Absprache mit dem Singapore Devisenmarkt-Komitee (SFEMC) am 18. Februar 2014 angekündigt, dass es den USDIDR-Kassakurs-Benchmark (als IDR VWAP oder IDR03 in den FX - und Währungoptionsdefinitionen von 1998 bezeichnet) einstellen wird ) Mit dem letzten Tag der Veröffentlichung am 27. März 2014. Es wurde beschlossen, dass die oben genannte Benchmark nicht mehr notwendig ist, da die Entwicklung eines Onshore-USDIDR-Spot-Benchmarks erforderlich ist. Der Onset-USDIDR-Spot-Benchmark wird von der Bank Indonesia gemeldet und auf seiner Website veröffentlicht und in den FX - und Währungoptionsdefinitionen von 1998 als IDR JISDOR oder IDR04 bezeichnet. IDR VWAP (IDR03) begann am 6. August 2013 und der SFEMC empfahl im Juni 2013, dass die Marktteilnehmer IDR VWAP (IDR03) anstelle von IDR ABS oder IDR01 (was eine Benchmark war Basierend auf einer befragten Methodik), die am 5. August 2013 eingestellt wurde. Da IDR JISDOR (IDR04) erst im Mai 2013 gestartet war, hatte die SFEMC es im Juni 2013 verfrüht, einen Umzug nach IDR JISDOR (IDR04) zu empfehlen. Die SFEMC hat nun empfohlen, dass IDR JISDOR (IDR04) auf NDF und andere relevante Verträge mit Bezug auf IDR angewendet werden, die am oder nach dem 28. März 2014 eingegangen werden können. Die SFEMC hat auch empfohlen, dass die Parteien einvernehmlich ihre bestehenden NDF und andere ändern Relevante Verträge, die auf IDR VWAP (IDR03) verweisen, die am 28. März 2014 auf IDR JISDOR (IDR04) ausstehen werden. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von ABS Co und SFEMC, SFEMC-Statement und verwandten Materialien. Klicken Sie hier für SFEMC-Anweisung. Klicken Sie hier für SFEMC Erläuterung. Dieses multilaterale Änderungsabkommen (IDR-MAA) wurde veröffentlicht, um die Parteien, die die oben genannten Änderungen vornehmen möchten, zu unterstützen. Die IDR-MAA ist offen für ISDA-Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Sie müssen nicht zahlen keine Gebühr für die Anmeldung zum IDR-MAA. Bitte beachten Sie, dass Sie sich bis zum IDR-MAA bis spätestens am 25. März 2014 spätestens um 17:00 Uhr in Singapur anmelden müssen. ISDA und EMTA veröffentlichen auf ihren Websites die Liste der Parteien, die sich für den IDR-MAA registriert haben, aber nur für Member Only Zugang haben. Die Liste wird auch an alle Parteien weitergegeben, die sich bei der IDR-MAA angemeldet haben. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zum Signieren am IDR-MAA. IDR-MAA Klicken Sie hier, um das PDF-Dokument (Format) - IDR-MAA anzuzeigen Klicken Sie hier, um das Wort (Format) - IDR-MAA Signaturseite anzuzeigen Für Parteien, die die Änderungen bilateral durchführen möchten, anstatt die IDR - Form der IDR-MAA wurde ebenfalls veröffentlicht. (ISO-Format) - Bilaterale Form von IDR-MAA Für Banken, die ihre Großkunden über die Änderung und die Übergangsregelungen informieren möchten, wurde eine Formularempfehlung für ihre Großkunden veröffentlicht. Kostenloser Download Hier klicken zum Anzeigen von Word (Format) - ISDAs Vorgeschlagene Form der Post-Publikation Brief an Großkunden Kunden auf dem USDIDR Spot Rate Benchmark-Änderung. Die vollständige Liste der Institutionen, die sich beim IDR-MAA angemeldet haben, finden Sie im Mitgliederportal der ISDA-Website. ISDA aktualisiert diese Liste regelmäßig. Überarbeitete zusätzliche Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion und ISDA Offshore-lieferbare CNY-Transaktionsunterbrechungs-Fallback-Matrix (veröffentlicht am 28. Januar 2014) Anmerkung: Diese Version ersetzt am 14. Oktober 2011 (Anmerkung: Die überarbeitete Fallback-Matrix wurde ersetzt durch die Dokument veröffentlicht am 8. September 2016) Die revidierten und neu gefassten Zusatzbestimmungen, die Fallback-Matrix und die Form der Bestätigung wurden im Hinblick auf die Eröffnung neuer Offshore-RMB-Handelsplätze im Jahr 2013 veröffentlicht. Die revidierten Dokumente ermöglichen es den Parteien, mehrere Offshore CNY-Zentren für diese Zwecke auszuwählen Des Auslösens eines CNY-Störungsereignisses. Es wurden keine wesentlichen Änderungen an der Definition von CNY Disruption Event oder den Disruption Fallbacks vorgenommen. Download Klicken Sie hier, um die viewdownload Wort (Format) - Überarbeitete Zusätzliche Störungen für eine Offshore-Deliver CNY Transaktion Hier klicken, um viewdownload Wort (Format) - Überarbeitete ISDA Offshore Deliver CNY Transaktion Disruption Fallback-Matrix (Hinweis: die überarbeitete Fallback-Matrix wurde abgelöst durch das Dokument 8. September veröffentlicht, 2016) Klicken Sie hier Wort (Format) zu viewdownload - Überarbeitete Form der Bestätigung für die Einbeziehung Weitere Bestimmungen und Fallback-Matrix SCHNELLSTART USERrsquoS GUIDE und - Empfehlungen zUM ISDA Master FX SCHULDUMWANDLUNGSVERTRAEGE uND RÜCKTRITT PROTOKOLL (28. Oktober 2013 Dieser Quick Start Userrsquos Guide) und Empfehlungen (die ldquoRecommended Practicesrdquo) dazu bestimmt sind, einen Schritt für Schritt Übersicht über den Prozess der zu bieten Novation Devisen und Devisenoptionsgeschäfte im Rahmen des ISDA Master FX Novation und Stornoprotokoll (die ldquoFX Nova Protocolrdquo), Die von der ISDA am 25. März 2011 veröffentlicht wurden. Insbesondere sollen diese empfohlenen Praktiken die Aufmerksamkeit auf die Entscheidungen und Variationen richten, die Parteien, die das FX-Novation-Protokoll eingehalten haben und vorschlagen, Transaktionen zu novieren, in Erwägung ziehen möchten. Diese empfohlenen Praktiken bieten einen kurzen Überblick über die verschiedenen Phasen des Novation-Prozesses, die im FX-Novation-Protokoll dargelegt sind. Es ist mit einem Aufzählungspunkt Ansatz für klare Empfehlungen zur Verfügung gestellt. Obwohl Parteien einer Novation nicht verpflichtet sind, sich an die empfohlenen Praktiken anzupassen, werden die anhängigen Parteien aufgefordert, die hier dargelegten Richtlinien einzuhalten, um eine Standardisierung des Novationsprozesses zu unterstützen. Download Klicken Sie hier, um die viewdownload PDF (Format) 2013 Multilaterale Änderungsvereinbarung für bestimmte asiatische Währung Non-Deliver FX und Währungsoptionsgeschäfte mit Non-Deliverable-Swap-Transaktionen Ergänzung und andere Transaktionen Prospektnachträge von 5 auf 2 August Juli Geöffnet 2013 Auf Antrag Ihrer Mitglieder, ISDA und EMTA akzeptieren eine Einreichung per E-Mail (ndfamendcliffordchance) oder Fax (65-6410 2288) der ordnungsgemäß unterzeichnet FX-MAA bis 12 Uhr Mitternacht New York Zeit am Freitag 2. August 2013. Die ursprüngliche Druckschrift kann Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapur 018982 für die Aufmerksamkeit von: Paul Landless) nach dem 2. August erreichen. Bitte beachten Sie, dass dies die absolute späteste Zeit sein wird Dass Einreichungen werden akzeptiert werden, wie die Liste der Anhänger müssen finalisiert werden und am Montagmorgen in Singapur Zeit, um die anhaftende Banken, um die Notwendigkeit zu tun. Der Verband der Banken in Singapur (ABS) hat in Abstimmung mit dem Singapore Devisenmarktausschuss (SFEMC) am 14. Juni 2013 eine Reihe von Änderungen an den ABS-Benchmarks angekündigt, um die Robustheit, Transparenz und Effizienz zu erhöhen Der Benchmark-Beitragsprozess in Singapur. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von ABS und SFEMC, SFEMC-Erklärung und verwandten Materialien. Klicken Sie hier für ABS und SFEMC Pressemitteilung. Klicken Sie hier für SFEMC-Anweisung. Klicken Sie hier für ABS Trading Protocol. Klicken Sie hier für ABS Industry FAQs. Klicken Sie hier für Blue Book Updates mdash Benchmark Rate Setting. Klicken Sie hier für SFEMC Erläuterung. Klicken Sie hier für SFEMCs Vorgeschlagene Form der Post-Publikation Brief an Großkunden Kunden auf FX-Benchmark-Änderungen (wo Vor-Veröffentlichung Brief gesendet wurde). Klicken Sie hier für SFEMCs Vorgeschlagene Form der Post-Publikation Brief an Wholesale Kunden auf FX-Benchmark-Änderungen (wo Vor-Veröffentlichung Brief wurde nicht gesendet). Um einen reibungslosen Übergang zu den neuen Benchmarks zu ermöglichen, hat die SFEMC eine Reihe von Empfehlungen abgegeben, unter anderem, dass die Parteien einvernehmlich darauf achten sollten, das NDF und andere relevante Verträge, die auf die bestehenden SGD-, THB-, IDR - oder MYR-Spot-Benchmarks verweisen, zu ändern Am 6. August 2013, um die neuen Kassakurs-Benchmarks für SGD, THB oder IDR oder den bestehenden Onshore-MYR-Spot-Benchmark zu verweisen. Dieses multilaterale Änderungsabkommen (FX-MAA) wurde veröffentlicht, um die Parteien, die die oben genannten Änderungen vornehmen wollen, zu unterstützen. Die FX-MAA ist offen für ISDA-Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Sie müssen keine Gebühren bezahlen, um sich bei der FX-MAA anzumelden. Bitte beachten Sie, dass Sie bis zum FX-MAA spätestens um 17:00 Uhr Singapur-Zeit am 2. August 2013 anmelden müssen. ISDA und EMTA veröffentlichen auf ihren Websites die Liste der Parteien, die sich für den FX-MAA angemeldet haben, Die Liste wird auch an alle Parteien weitergegeben, die sich bei der FX-MAA angemeldet haben. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zum Signieren des FX-MAA. FX-MAA Signaturseite Für Parteien, die die Änderungen bilateral vornehmen möchten, anstatt die FX-MAA zu unterzeichnen, zwei Versionen Der bilateralen Form der FX-MAA wurden ebenfalls veröffentlicht. (FX-MAA) - Bilaterale Form von FX-MAA (Kontrollkästchen) Die vollständige Liste der Institutionen, die sich bei der FX-MAA angemeldet haben, klicken Sie bitte hier Finden Sie im Mitgliederportal der ISDA-Website. ISDA aktualisiert diese Liste regelmäßig. Eine Liste der SFEMC - und andor ABS-Bankmitglieder, die sich bei der FX-MAA angemeldet haben, ist auf der SFEMC-Website unter sfemc. orgciview. aspid19 öffentlich zugänglich. Klicken Sie hier für das ISDA Webinar über das FX-MAA ndash SLIDES Juni 2013 Volatilitäts-Swap - und Varianz-Swap-Supplement zu den ISDA FX - und Währungoptionsdefinitionen von 1998 (3. Juli 2013) Der Volatility Swap und Variance Swap im Juni 2013 Ergänzung enthält Begriffe und eine Vorlage für einen Volatilitäts-Swap und einen Varianz-Swap als Änderung der FX - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998 sowie des Anhangs zu den Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998. Darüber hinaus ersetzt diese Ergänzung Mai 2011 Volatility Swap Supplement zu den 1998 ISDA FX und Währung Option Definitionen. (Fortsetzung) 2012 Zusätzliche Bestimmungen für die fakultative vorzeitige Beendigung der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 (13. März 2012) Die 2012 Zusätzliche Bestimmungen für die fakultative vorzeitige Kündigung enthalten Begriffe, eine Vorlage und Leitlinien für eine optionale Frühphase Kündigung als Änderung der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 und des Anhangs der FX - bzw. Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998. Klicken Sie hier zum Anzeigen von PDF (Format) - 2012 Zusätzliche Bestimmungen für die optionale vorzeitige Kündigung Klicken Sie hier, um den Download anzuzeigen Word (Format) - Exponate bis 2012 Zusätzliche Bestimmungen Beispiele Klicken Sie hier zum Anzeigen von Word (Format) - 2012 Zusätzliche Bestimmungen Anleitung Zusätzliche Störungsereignisbestimmungen Für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion und ISDA Offshore-lieferbare CNY-Transaktionsstörung Fallback-Matrix (veröffentlicht am 14. Oktober 2011) Die zusätzlichen Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion (die zusätzlichen Bestimmungen) und ISDA Offshore liefernde CNY-Transaktionsunterbrechungs-Fallbackmatrix (Fallback-Matrix ) Sieht eine Standarddokumentation für lieferbare CNY-Devisentransaktionen, Währungsoptionsgeschäfte und Swapgeschäfte vor, bei denen ein CNY-Disruption Event (wie in den Additional Provisions definiert) CNY nicht liefern lässt. Bitte beachten Sie, dass die Fallback-Matrix von Zeit zu Zeit geändert werden kann, um neue Währungspaare (wie in den Additional Provisions) definiert. Für Ihre Bequemlichkeit haben wir ein anschauliches Beispiel einer Bestätigung hinzugefügt, um zu zeigen, wie Marktteilnehmer, die die Zusatzbestimmungen und die Fallback-Matrix annehmen möchten, dies tun können. Hier klicken zum Anzeigen von Word (Format) - Zusätzliche Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion Hier klicken zum Anzeigen von Word (Format) - ISDA Offshore Lieferbar CNY Transaktionsstörung Fallback Matrix Hier klicken zum Anzeigen von Word (Format) - Form der Bestätigung Zur Einbeziehung weiterer Bestimmungen und Fallback-Matrix-Schreiben in Bezug auf die zusätzlichen Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion (veröffentlicht am 27. Februar 2012) Dieser Seitenbrief ermöglicht es Parteien, die CNH-Transaktionen, die zwischen ihnen eingegeben wurden, zu ändern (mit Ausnahme derjenigen, Wie im Plan zum Seitenbrief angegeben), unabhängig davon, ob die CNH-Transaktionen auf einer elektronischen Plattform (zB SWIFT-Plattform) bestätigt oder durch eine schriftliche Bestätigung nachgewiesen werden. Der Zweck des Seitenschreibens besteht darin, die zusätzlichen Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion und die Fallbackmatrix anzuwenden, die von ISDA am 14. Oktober 2011 (in der jeweils gültigen Fassung und ergänzt) an diese CNH-Transaktionen veröffentlicht wurden. (Fassung vom 5. Mai 2006) Es wurden zwei technische Änderungen an der 2005 Barrier Option Supplement zur FX und Währung von 1998 vorgenommen Option Definitions (ldquo2005 Supplementrdquo), die erstmals am 6. Dezember 2005 veröffentlicht wurde. Die erste Revision schlägt vor, die 2005 Ergänzung in eine Barrier - oder Binary-Options-Transaktion aufzunehmen. Die zweite Revision beschreibt weiter den Ansatz für die Konventionen für die Angabe Währungspaare in der Währungspaare Matrix, die mit der 2005 Ergänzung veröffentlicht wurde. Klicken Sie hier, um den Download pdf (Format) - Währung Pair Matrix 2005 Barrier Option Ergänzung zu den 1998 Devisentermin - und Devisenoptionsdefinitionen (Dezember 06, 2005) Die Ergänzung der Barrier Option zu den FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 ("ldquo2005 Supplement") ermöglicht es den Marktteilnehmern, eine Vielzahl von Barrieren - und binären Optionen im Rahmen der Definitionen von 1998 zu dokumentieren . Das Supplement 2005 legt gemeinsame Referenzbedingungen für einen wachsenden Sektor des Devisenmarktes fest und sollte den Marktteilnehmern die Vorteile effizienter Dokumentationsprozesse und erhöhter Rechtssicherheit bieten. Exponate des Supplements 2005 zeigen, wie Barrier - und Binäroptionen unter seinen Bedingungen bestätigt werden können, und die begleitenden Praxisnotizen erklären ihre Bestimmungen. Matrizen mit Best-Practice-Empfehlungen zur Festlegung bestimmter Bestätigungsbestimmungen des Supplements 2005 werden ebenfalls veröffentlicht und regelmäßig von den Co-Sponsoren aktualisiert. Klicken Sie hier, um den Download pdf (Format) - 2005 Barrier Options Supplement Definitions Klicken Sie hier, um den Download pdf (Format) - 2005 Barrier Option Supplement Practice Notes Klicken Sie hier zum Anzeigen von Download pdf (Format) - Currency Pair Matrix Nicht lieferbare Cross Currency FX Transaktionen Ergänzung (31. Mai 2011) Die Nichtlieferbare Cross Currency FX Transactions-Ergänzung enthält Begriffe zu den FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 (die ldquo1998 Definitionsrdquo), die zur Erleichterung der Dokumentation von nicht lieferbaren Devisentermingeschäften erforderlich sind. Volatility Swap Ergänzung zu den Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998 (3. Juni 2011) Die Volatilitäts-Swap-Ergänzung vom Mai 2011 enthält Begriffe und eine Vorlage für einen Volatilitäts-Swap als Änderung des Jahres 1998 Devisen - und Währungsoptionen sowie den Anhang der Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998. Das FX-Glossar enthält die einschlägigen Bestimmungen der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, geändert durch die Barrier-Option-Ergänzung für das Jahr 2005 Die die folgenden Transaktionen dokumentieren: Deliverable USDIDR FX Spots, FX Forwards und FX Swaps, Deliverable USDIDR Put und Call Devisenoptionen und Deliverable USDIDR Binäroptionen. Das FX-Glossar enthält die einschlägigen Bestimmungen der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, in der Fassung der Barrier-Option-Ergänzung von 2005, um Folgendes zu dokumentieren Transaktionen: Lieferbare USDVND FX Spots, FX Forwards und FX Swaps, Deliverable USDVND Put - und Call Devisenoptionen und Deliverable USDVND Binäroptionen. Die Vorlagen, die in Verbindung mit dem FX-Glossar und dem Raten-Glossar verwendet werden sollen, sollen die folgenden Arten von Transaktionen dokumentieren : Lieferbare USDVND FX-Spots, FX-Forwards und FX-Swaps, lieferbare USDVND-Put - und Call-Währungsoptionen, Deliverable USDVND-Binäroptionen, Deliverable - und Non-Deliverable-USD - oder VND-Zinsswaps und Deliverable - und Non-Deliverable-USDVND-Cross-Currency-Swaps Hier finden Sie die englische und die Bahasa-indonesische Übersetzung von Bestätigungen für bestimmte Arten von Devisen - und Ratengeschäften (veröffentlicht am 4. Januar 2011) Die Vorlagen, die in Verbindung mit dem FX-Glossar und dem Raten-Glossar verwendet werden sollen, sind konzipiert Um die folgenden Arten von Transaktionen zu dokumentieren: Deliverable USDIDR FX Spots, FX Forwards und FX Swaps, Deliverable USDIDR Put und Call Devisenoptionen, Deliverable USDIDR Binäroptionen, Deliverable und Non-Deliverable USD oder IDR Zinsswaps und Deliverable and Non-Deliverable USDIDR-Cross-Currency-Swaps, kostenloser Download Klicken Sie hier, um das Wort (Format) zu lesen Zusätzliche Bestimmungen für die Verwendung einer Devisen - und ISDA-fähigen Währungsunterbrechungs-Fallback-Matrix (veröffentlicht am 3. November 2008) Die zusätzlichen Bestimmungen zur Verwendung bei einer lieferbaren Währungsstörung (quotAdditional Provisionsquot) und ISDA-lieferbare Währungsstörungen Die Fallback-Matrix (quotFallback Matrixquot) stellt Standarddokumentationen für lieferbare Zinsswaps zur Verfügung, bei denen ein Deliverable Currency Disruption Event (wie in den Additional Provisions definiert) die Referenzwährung (im Sinne der Additional Provisions) lieferbar. Bitte beachten Sie, dass die Fallback-Matrix von Zeit zu Zeit geändert werden kann, um neue Referenzwährungen oder Währungspaare (jeweils wie in den Zusätzlichen Bestimmungen definiert) einzuschließen. Für Ihre Bequemlichkeit haben wir ein anschauliches Beispiel von Exhibit II-A zu den 2006 ISDA Definitions (Zusätzliche Bestimmungen für eine Bestätigung einer Swap-Transaktion, die eine Rate Swap-Transaktion oder Cross-Currency-Swap-Transaktion) markiert, um zu zeigen, wie die Marktteilnehmer Die die Zusatzbestimmungen und die Fallback-Matrix annehmen möchten, können dies tun. Free Download Klicken Sie hier, um das Wort (Format) - Zusätzliche Bestimmungen für die Verwendung mit einer lieferbaren Währungsunterbrechung anzuzeigen Klicken Sie hier, um das Wort (Format) anzuzeigen - ISDA Lieferbare Währungsunterbrechung Fallback Matrix Klicken Sie hier, um das Wort (Format) - Teil II-A - Formular anzuzeigen Der Bestätigung für die Aufnahme zusätzlicher Bestimmungen und Matrixänderungen der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 (veröffentlicht am 5. Juni 2008) Die Änderung der Ziffer 1.11 der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, die am 5. Juni 2008 veröffentlicht wurde, behandelt die Migration aus dem TARGET Zahlungssystems an das Zahlungssystem TARGET2. (PDF) Kompendium von Änderungen an Anhang A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 Das Kompendium umfasst alle Änderungen des Anhangs A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, die seit dem 20. Juni 2001 elektronisch veröffentlicht wurden. Klicken Sie hier zum Anzeigen von Download pdf (Format) - AKTUELLE VERSION - veröffentlicht am 10. November 2016 Klicken Sie hier zum Anzeigen von pdf (Format) - UPDATED VERSION - veröffentlicht September 14, Veröffentlicht am 26. August 2013 Ergänzungen des Anhangs A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 Anhang A bis 1998 Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen Anhang A enthält Devisentermingeschäfte und Devisentermingeschäfte sowie andere damit zusammenhängende Definitionen und Rückstellungen für die Devisentermingeschäfte Optionsgeschäfte, einschließlich nicht lieferbarer Transaktionen, nach den Definitionen von 1998. Der überarbeitete Anhang A vom 25. September 2000 enthält alle bisher veröffentlichten Änderungen der Version von Anhang A vom März 1998. Darüber hinaus wurden veraltete Quellendatensätze gelöscht, mehrere neue Quelldefinitionen wurden hinzugefügt und Änderungen vorgenommen Um sie genauer zu machen. Andere Begriffe wurden in der Version vom 25. September 2000 in Anhang A überarbeitet, um die Marktpraxis in den nicht lieferbaren Devisenmärkten besser widerzuspiegeln. Vor allem wurde die Definition von Währungsreferenzhändlern überarbeitet, um zwischen den Wahlverfahren zu unterscheiden, die durchgeführt werden sollen, wenn dieser Begriff im gewöhnlichen Kurs verwendet wird, um eine Vergleichsrate zu bestimmen, im Gegensatz zu dem, wenn dieser Begriff als Rückfallquote verwendet wird Mechanismus beim Auftreten einer Marktstörung. Die Definition des festgelegten Betrages wurde ebenfalls überarbeitet. Klicken Sie hier, um das PDF-Dokument (Format) anzuzeigen. Anhang A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 Anhang A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, veröffentlicht im März 1998, ergänzt und bildet einen Teil der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998. Anhang A, der in Form eines Drei-Ring-Binders vorliegt, ermöglicht die Aufnahme von späteren Ergänzungen und Änderungen, enthält Währungs - und Devisenkassakurs-Definitionen und bestimmte andere damit zusammenhängende Definitionen und Bestimmungen. Ergänzungsnummer 50 zu den 2006 ISDA Definitions sieht die Ergänzung der folgenden Floating Rate Option gemäß Abschnitt 7.1 (ab) vor ( Lv) USD-Overnight Bank Finanzierungsrate. Ergänzungs-Nr. 49 Ergänzungs-Nr. 50 Ergänzungs-Nr. 50 Ergänzungsnummer 49 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 18. April 2016) Ergänzung Nr. 49 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Löschung von quotNOK-NIBOR-NIBRquot, Der Zusatz von quotNOK-NIBOR-OIBORquot und die Änderung von KRW-CD-KSDA-Bloombergquot, KRW-CD-3220quot und QuotCheck Screenquot. Ergänzung Nr. 48 Ergänzungsnummer 48 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 23. März 2016) Ergänzung Nr. 48 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Ergänzung von Abschnitt 14.1 (f) und Ziffer 14.1 Buchstabe g) und zur Änderung von Ziffer 15.2 und Ziffer 18.3, um eine gegenseitig vereinbarte Clearingstelle zuzulassen, wenn eine zugrundeliegende Swap-Transaktion geklärt ist, in der Swaption-Bestätigung festzulegen und die Situation anzugehen, Datum, akzeptiert das angegebene Clearinghouse die zugrunde liegende Swap-Transaktion zum Clearing nicht. Ergänzungs-Nr. 47 Ergänzungs-Nr. 47 Ergänzungs-Nr. 47 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 14. Juli 2015) Ergänzung Nr. 47 zu den 2006 ISDA Definitionen liefert: (i) eine neue Rate INR - FBIL-MIBOR-OIS-COMPOUND, wobei der Referenzzinssatz für die Berechnung der Zinsen der neue Mumbai-Interbank-gewichtete durchschnittliche über Nacht gehandelte Zinssatz sein wird. (Ii) Eine Änderung der INR-MITOR-OIS-VERBINDUNG und der INR - MIFOR, wobei die Fixierungszeit der vorgenannten Kurse von 13.00 bis 14.00 Uhr geändert wurde und (iii) ein neuer Tarif JPY-TIBOR-TIBM, der die drei bestehenden Benchmarks, dh JPY-TIBOR-TIBM (10 Banken) , JPY-TIBOR-TIBM (5 Banken) und JPY-TIBOR-TIBM (All Banks). Download Download PDF (Format) - Ergänzung Nr. 47 Die Ergänzungsnummer 47 wurde ursprünglich am 23. März 2015 veröffentlicht, wurde aber am 14. Juli 2015 geändert und erneut veröffentlicht. Ergänzungsnummer 46 zu den 2006 ISDA Definitions (veröffentlicht 29. Januar 2015) Ergänzung Nr. 46 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Addition der Floating Rate Options CHF-Basis Swap-3m vs 6m-LIBOR-11: 00-ICAP und CHF-Annual Swap Rate-11: 00- ICAP gemäß Ziffer 7.1 (y) und EUR Basis Swap-EONIA gegen 3 Mio. EURIBOR Swapsätze-A360-10: 00-ICAP gemäß Abschnitt 7.1 (f). Ergänzungs-Nr. 45 Ergänzungs-Nr. 46 Ergänzungs-Nr. 46 Ergänzungs-Nr. 45 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 12. Januar 2015) Ergänzung Nr. 45 zu den 2006 ISDA Definitionen ändert und setzt die bestehende PHIREF Rate Option sowie Änderung der Fixierungszeit in der CNY-SHIBOR-Reuters Floating Rate Option von 11:30 Uhr bis 9:30 Uhr. Ergänzungs-Nr. 44 Ergänzungs-Nr. 44 Ergänzungs-Nr. 44 Ergänzungs-Nr. 44 Ergänzungs-Nr. 44 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 05. Dezember 2014) Ergänzung Nr. 44 zu den 2006 ISDA Definitionen ändert die Fixierungszeit der HKD Rate Optionen unter Abschnitt 7.1 (g) (i) bis (v). Ergänzungsnr. 44 Ergänzungsnr. 44 Ergänzungsnummer 43 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 05. September 2014) Ergänzungsnr. 43 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Addition der Floating Rate Options IDR - JIBOR-Reuters gemäß Ziffer 7.1 (j), TWD-TAIBOR-Reuters und TWD-TAIBOR-Bloomberg gemäß Ziffer 7.1 (z). Er sieht auch die Zugabe der RBA Bond Basis (Quartal), RBA Bond Basis (halbjährlich) und RBA Bond Basis (jährlich) gemäß Abschnitt 4.16 vor. Ergänzungs-Nr. 43 Ergänzungs-Nr. 42 Ergänzungs-Nr. 42 Ergänzungs-Nr. 42 zu den 2006 ISDA-Definitionen überarbeitet Abschnitt 19.1. - Anwendung von ISDA-Abrechnungsmatrizen - auch das Szenario von Swapgeschäften mit optionaler vorzeitiger Kündigung vorzusehen, bei dem Barausgleich als nicht anwendbar erklärt wird (Stornierte Swaps). Download Download PDF (Format) - Nachtrag Nr. 42 Anlage II-F.1 bis 2006 ISDA Definitionen (Streichbarer Swap) - In Anhang II-F.1 sind zusätzliche Bestimmungen für eine Bestätigung einer Swap-Transaktion enthalten (PDF) - Anleitung - Stornierbare Swap-Ergänzungsnummer 41 zu den ISDA-Definitionen von 2006 (veröffentlicht im April 2006). Hier klicken, um das PDF-Dokument herunterzuladen 29, 2014) Ergänzungs-Nr. 41 zu den ISDA-Definitionen 2006 sieht die Ergänzung gemäß Ziffer 7.1 der REPOFUNDS-Floating-Rate-Optionen für Deutschland, Frankreich und Italien vor. Ergänzungs-Nr. 40 Ergänzungs-Nr. 41 Ergänzungs-Nr. 40 Ergänzungsnummer 40 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 24. Februar 2014) Ergänzung Nr. 40 zu den 2006 ISDA Definitionen revidiert die Definitionen von AUD-BBR-AUBBSW, AUD - BBR-BBSW, AUD-BBR-BBSW-Bloomberg und AUD-BBR-BBSY (BID) gemäß Ziffer 7.1 (a) (iii) bis (vi), um die Änderungen bei der Berechnung des BBSW zu berücksichtigen 7.3 (c). Ergänzungs-Nr. 40 Ergänzungs-Nr. 40 Ergänzungsnummer 39 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 20. Februar 2014) Ergänzung Nr. 39 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Hinzufügung der Floating Rate Options PHP - PHIREF-BAP und PHP-PHIREF-Referenzbanken gemäß Abschnitt 7.1 (ah). Ergänzung Nr. 39 Ergänzungsnummer 38 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 27. Dezember 2013, gültig ab 1. Januar 2014) Ergänzung Nr. 38 zu den 2006 ISDA Definitionen ändert die Definition Von THB-THBFIX-Reuters unter anderem durch Ändern der Fixierungszeit, löscht die Definition der THB-SOR-Referenzbanken (mit entsprechenden Änderungen zu Abschnitt 6.2 Buchstabe g) und führt die Definition der THB-THBFIX-Referenzbanken gemäß Abschnitt 7.1 ( Aa). Ergänzungs-Nr. 38 Ergänzungs-Nr. 38 Ergänzungs-Nr. 38 Ergänzungsnummer 37 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 15. Oktober 2013) Ergänzung Nr. 37 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Änderung von Abschnitt 7.1 (ae) Russisch vor Rubel einschließlich einer neuen Bestimmung (viii) RUB-RUONIA-OIS-COMPOUND. Ergänzung Nr. 37 Ergänzungsnummer 36 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht 29. August 2013, gültig ab 1. Januar 2014) Ergänzung Nr. 36 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Streichung von USD-SIBOR-SIBO gemäß Abschnitt 7.1 (ab). Ergänzung Nr. 36 Ergänzungsnummer 35 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht 29. August 2013, gültig ab 1. Oktober 2013) Ergänzung Nr. 35 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die SGD-SOR-Reports, SGD-SOR-Reports, SGD-SOR-Referenzbanken SGD-SONAR-OIS-COMPOUND und THB-SOR-Reuters sowie der Zusatz von SGD-SOR-VWAP, SGD-SOR-VWAP-Referenz Banken und SGD-SONAR-OIS-VWAP-COMPOUND gemäß Ziffer 7.1 (j), (t) und (aa) sowie daraus resultierende Änderungen zu Ziffer 6.2 (g). Ergänzungs-Nr. 34 Ergänzungs-Nr. 35 Ergänzungs-Nr. 34 Ergänzungsnummer 34 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 23. August 2013) Ergänzung Nr. 34 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Addition der variabel verzinslichen Option CNH - HIBOR-TMA und CNH-HIBOR-Referenzbanken .. Klicken Sie hier, um den Download DOC (Format) ndash Nachtrag 34 Ergänzungsnummer 33 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 26. September 2012) Ergänzung Nr. 33 zu den 2006 ISDA Definitions sieht die Zusätzlich unter Ziffer 7.1 des Basiszinssatzes der variabel verzinslichen Option und der Änderung des COREPO-Satzes. Pdf (format) ndash Ergänzung 33 Ergänzungsnummer 32 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 27. Juli 2012) Ergänzung Nr. 32 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Ergänzung von Definitionen unter bestimmten Hong Kong-Geschäftstagen und bestimmten Definitionen vor Bezogen auf Hongkong-Dollar-Ratenoptionen, die die Anpassung des HK-Geschäftstages und die Festlegung der HKD-Floating-Rate-Optionen unter ungünstigen Wetterbedingungen (Taifun und schwarzer Regensturm) festlegen. Pdf (format) ndash Ergänzung 32 Ergänzungsnummer 31 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 21. Mai 2012) Ergänzungsnummer 31 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Addition der variabel verzinslichen Option COP-IBR-OIS COMPOUND vor . Pdf (Format) ndash Ergänzung 31 Ergänzungsnummer 30 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 27. Februar 2012) Ergänzung Nr. 30 zu den 2006 ISDA Definitionen stellt Änderungen für Abschnitt 7.1 (a) (x) AUD-Swap Rate zur Verfügung - Reuters-Änderungsantrag für gesamten Abschnitt 7.1 (i), der INR-MIBOR-OIS-COMPOUND, INR-MISCHER, INR-MIFOR, INR-MIOIS, INR-BMK, INR-INBMK-REUTER, INR - INR-Referenzbanken, INR-Semi-Jährliche Swapraten-11: 30-BGCANTOR, INR-Semi-Jährliche Swap-Rate-Referenzbanken, INR-Semi-Jährliche Swap Rate-Non-Deliverable-16: 00-Tullett 7.1 (m) (iv) KRW-Bond-3222 Addition von Abschnitt 7.1 (ah) (vii) CNY-PBOCB-Reuters, (viii) CNY-SHIBOR-Reuters, (ix) CNY-Shibor-OIS-Compounding Klicken Sie hier viewdownload pdf (format) ndash Supplement 30 Supplement number 29 to the 2006 ISDA Definitions (published January 3, 2012) Supplement No. 29 to the 2006 ISDA Definitions provides for the addition of the Floating Rate Option GBP-Semi-Annual Swap Rate-SwapMarker26 . Click here to viewdownload pdf (format) ndash Supplement 29 Supplement number 28 to the 2006 ISDA Definitions (published September 30th, 2011) Supplement No. 28 to the 2006 ISDA Definitions provides for the addition of Section 15.2 Cleared Physical Settlement, Section 18.3(g) Collateralized Cash Price, and Section 19.4 ISDA Collateral Cash Price Matrix. Click here to viewdownload pdf (format) ndash Supplement 28 Click here to viewdownload pdf (format) ndash ISDA Collateral Cash Price Matrix Supplement number 27 to the 2006 ISDA Definitions (published July 11, 2011) Supplement No. 27 to the 2006 ISDA Definitions provides for the addition of the following Floating Rate Options DKK-CIBOR2-Bloomberg and GBP-WMBA-RONIA-COMPOUND. Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 26 to the 2006 ISDA Definitions (published June 27, 2011) Supplement No. 26 to the 2006 ISDA Definitions provides for the addition of the following Floating Rate Options CNY-Quarterly 7 day Repo Non Deliverable Swap Rate-TRADITION, CNY-Quarterly 7 day Repo Non Deliverable Swap Rate-TRADITION-Reference Banks, EUR EURIBOR - Annual Bond Swap vs 1m-11:00-ICAP, INR-Semi Annual Swap RatendashNon-deliverablendash16:00ndashTullett Prebon, IDR-Semi Annual Swap RatendashNon-deliverablendash16:00ndashTullett Prebon, KRW - Quarterly Annual Swap Rate-3:30-ICAP, MYR-Quarterly Swap Rate-11:00-TRADITION, MYR-Quarterly Swap Rate-TRADITION-Reference Banks, SGD-Semi-Annual Swap Rate-11:00-Tullett Prebon, SGD-Semi-Annual Swap Rate-16:00-Tullett Prebon, SGD-Semi-Annual Currency Basis Swap Rate-11:00-Tullett Prebon, SGD-Semi-Annual Currency Basis Swap Rate-16:00-Tullett Prebon, TRY Annual Swap Rate-11:00-TRADITION, TRY-Semi-Annual Swap Rate-TRADITION-Reference Banks, USD - Municipal Swap Libor Ratio-11:00-ICAP, USD - Municipal Swap Rate-11:00-ICAP Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 25 to the 2006 ISDA Definitions (published December 1, 2010) Supplement No.25 to the 2006 ISDA Definitions provides for the addition of the following rate options to Section 7.1: TWD-TAIBIR01 and TWD-TAIBIR02 and for the amendment of Section 7.3(f)(ii). Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 24 to the 2006 ISDA Definitions (published August 2, 2010) Supplement No. 24 to the 2006 ISDA Definitions provides for the addition of the following Floating Rate Options AUD-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR, EUR EURIBOR-Basis Swap - 3m vs 6m - -11:00-ICAP, EUR EURIBOR - Basis Swap - 1m vs 3m - Euribor-11:00-ICAP, HKD-Quarterly-Quarterly Swap Rate-11am-ICAP, HKD-Quarterly-Quarterly Swap Rate-4pm-ICAP, USD-Treasury-19901-3:00-ICAP, RUB-Annual Swap Rate-12:45-TRADITION, RUB-Annual Swap Rate-4:15-TRADITION, NZD-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR, ZAR-Quarterly Swap Rate-1:00-TRADITION, ZAR-Quarterly Swap Rate-5:30-TRADITION, HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-11:00-TRADITION and SGD-Semi-Annual Swap Rate-11.00-TRADITION. Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 23 to the 2006 ISDA Definitions (published July 26, 2010) Supplement No. 23 to the 2006 ISDA Definitions provides technical changes for Section 16.1 Optional Early Termination, Section 18.2 Certain Definitions Relating to Cash Settlement, Section 18.3 Cash Settlement Methods and Article 19 ISDA Settlement Matrix. Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 22 to the 2006 ISDA Definitions (published July 26, 2010) Supplement No. 22 to the 2006 ISDA Definitions provides technical changes for Section 1.5 Financial Centers, Article 5 Fixed Amounts, Section 6.2 Certain Definitions Relating to Floating Amounts, Section 6.4 Negative Interest Rates and Section 7.1 Rate Options. Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 21 to the 2006 ISDA Definitions (published April 26, 2010) Supplement No. 21 to the 2006 ISDA Definitions provides changes for Section 7.1(ah) ( Chinese Renminbi ) of the 2006 ISDA Definitions by adding the terms CNY-CNREPOFIXCFXS-Reuters and CNY 7-Repo Compounding Date. Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 20 to the 2006 ISDA Definitions (published April 16, 2010) Supplement No. 20 to the 2006 ISDA Definitions provides for the addition of the following Floating Rate Options EUR-Annual Swap Rate-10:00-TRADITION, EUR-Annual Swap Rate-4:15-TRADITION, EUR-EONIA-OIS-10:00-TRADITION, EUR-EONIA-OIS-4:15-TRADITION, GBP-Semi Annual Swap Rate-11:00-TRADITION, GBP-Semi Annual Swap Rate-4:15-TRADITION, GBP-SONIA-OIS-11:00-TRADITION, GBP-SONIA-OIS-4:15-TRADITION, JPY-Annual Swap Rate-11:00-TRADITION, JPY-Annual Swap Rate-3:00-TRADITION, JPY-OIS-11:00-TRADITION, JPY-OIS-3:00-TRADITION, USD-Annual Swap Rate-11:00-TRADITION, USD-Annual Swap Rate-4:00-TRADITION, USD-OIS-11:00-TRADITION and USD-OIS-4:00-TRADITION Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 19 to the 2006 ISDA Definitions (published January 6, 2010) Supplement No. 19 to the 2006 ISDA Definitions provides for the addition of the following Floating Rate Options JPY-LTRM-MHCB, JPY-LTPR-TBC, JPY-STPR-Quoting Banks, JPY-Quoting Banks-LIBOR Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 18 to the 2006 ISDA Definitions (published December 18, 2009) Supplement No. 18 to the 2006 ISDA Definitions provides technical changes for Section 7.1 of the 2006 ISDA Definitions Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 17 to the 2006 ISDA Definitions (published October 15, 2009) Supplement No. 17 to the 2006 ISDA Definitions provides for the addition of the AED-EBOR-Reuters Floating Rate Option. Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 16 to the 2006 ISDA Definitions (published August 8, 2009) Section 6.1, 6.2 and 6.3 are amended. Supplement number 16 to the 2006 ISDA Definitions provides for the addition of a third method of Compounding, Spread Exclusive Compounding. It also redefines the former method of Compounding: Applicable to Straight Compounding. Both Definitions for Straight Compounding and Flat compounding are now expressed in formulas. Guidance is also provided on use of this within transaction documentation. Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 15 to the 2006 ISDA Definitions (published August 5, 2009) Supplement number 15 to the 2006 ISDA Definitions provides for the addition of AUD-Quarterly Swap Rate-ICAP, AUD-Semi-annual Swap Rate-ICAP, AUD-Quarterly Swap Rate-ICAP-Reference Banks, AUD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP-Reference Banks, CZK-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR, CZK-Annual Swap Rate-Reference Banks, EUR USD-Basis Swaps-11:00-ICAP, INR-Semi-Annual Swap Rate-11:30-BGCANTOR, INR-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks, IDR-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR, IDR-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks, JPY USD-Basis Swaps-11:00-ICAP, NZD-Swap Rate-ICAP, NZD-Swap Rate-ICAP-Reference Banks, RON-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR, RON-Annual Swap Rate-Reference Banks, RUB-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR, RUB-Annual Swap Rate-Reference Banks, SGD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP, SGD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP-Reference Banks, GBP USD-Basis Swaps-11:00-ICAP, CHF USD-Basis Swaps-11:00-ICAP, TWD-Quarterly-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR, TWD-Quarterly-Annual Swap Rate-Reference Banks, THB-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR, THB-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks, TRY-Annual Swap Rate-11:15-BGCANTOR, TRY-Annual Swap Rate-Reference Banks, CNY-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR, CNY-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks, PHP-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR, PHP-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks, VND-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR, VND-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks Floating Rate Options. Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 14 to the 2006 ISDA Definitions (published June 5, 2009) Supplement number 14 to the 2006 ISDA Definitions revises the definitions of ldquoCHF-ISDAFIX-Swap Raterdquo and quotUSD-SIFMA Municipal Swap Indexquot, adds a new Day Count Fraction as well as a new Floating Rate Option for the Romanian Leu and makes a minor technical amendment to the Definitions. Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 13 to the 2006 ISDA Definitions (published November 26, 2008) Supplement No. 13 to the 2006 ISDA Definitions provides for the addition of the EUR-EONIA-OIS-10:00-ICAP, EUR-EONIA-OIS-11:00-ICAP, JPY-OIS-11:00-ICAP, GBP-SONIA-OIS-11:00-ICAP, CHF-OIS-11:00-ICAP, USD-OIS-11:00-LON-ICAP, USD-OIS-11:00-NY-ICAP and USD-OIS-3:00-NY-ICAP Floating Rate Options. Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 12 to the 2006 ISDA Definitions (published October 28, 2008) Supplement No. 12 to the 2006 ISDA Definitions provides for the addition of the EUR-EONIA-OIS-10:00-BGCANTOR, HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR, HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-4:00-BGCANTOR, SGD-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR, USD-OIS-11:00-BGCANTOR and USD-OIS-3:00-BGCANTOR Floating Rate Options. Additionally, lsquoReference Banksrsquo language for HKD and SGD has been added in accordance with the aforementioned provisions. Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 11 to the 2006 ISDA Definitions (published October 14, 2008) Supplement No. 11 to the 2006 ISDA Definitions provides for the addition of the EUR-Annual Swap Rate-10:00-ICAP and EUR-Annual Swap Rate-11:00-ICAP Floating Rate Options (FROs) and revises Section 7.1(f)(xxxi) (EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks). Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 10 to the 2006 ISDA Definitions (published September 5, 2008) Supplement No. 10 to the 2006 ISDA Definitions revises the definition of ldquoINR-MIBOR-OIS-COMPOUNDrdquo in the light of the FIMMDA Circular to members dated May 27, 2008 and the NSE Press Release dated June 2, 2008. The Side Letter allows parties to bilaterally amend their legacy trades. Click here to viewdownload pdf (format) - Supplement number 10 Click here to viewdownload word (format) - Side Letter Supplement number 9 to the 2006 ISDA Definitions (published August 19, 2008) Supplement number 9 provides for the addition of the EUR-Annual Swap Rate-10:00-BGCANTOR and USD-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR Floating Rate Options and revises Section 7.1(f)(xxxi) (EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks). Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 8 to the 2006 ISDA Definitions (published June 10, 2008) Supplement 8 provides for Additional Provisions for a Confirmation of a Swap Transaction that is a Range Accrual Swap. Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 7 to the 2006 ISDA Definitions (published June 9, 2008) The Floating Rate Option quot ISK-REIBOR-Reuters quot and ldquoISK-REIBOR-Reference Banksrdquo were published on June 9, 2008 as an amendment to the 2006 Definitions. Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 6 to the 2006 ISDA Definitions (published June 9, 2008) Sections 1.4 and 1.8 are amended to addresses the migration from the TARGET payment system to the TARGET2 payment system. Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 5 to the 2006 ISDA Definitions (published April 14, 2008) Section 13.1(h) is amended in its entirety. For USD denominated Swaptions only, it provides that where a specified Expiration Date is not an Exercise Business Date, the Expiration Date will be the first preceding day that is an Exercise Business Day, unless the authority announcing that a day will no longer be an Exercise Business Date does so less than two Exercise Business Days prior to the original expiration. In that case, the Expiration Date will be the next following day that is an Exercise Business Day. Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 4 to the 2006 ISDA Definitions (published January 29, 2008) The Floating Rate Options quotRUB-MOSPRIME-NFEAquot and ldquoRUB-MOSPRIME-Reference Banksrdquo were published on January 29, 2008 as an amendment to the 2006 Definitions. Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 3 to the 2006 ISDA Definitions (published December 12, 2007) The Floating Rate Options quotTRY-TRYIBOR-Reutersquot and ldquoTRY-TRYIBOR-Reference Banksrdquo were published on December 12, 2007 as an amendment to the 2006 Definitions. Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 2 to the 2006 ISDA Definitions (published October 10, 2007) The first paragraph of Section 10.5 relating to MTM Amount is amended and restated. In addition we have included a form of side letter which may be of assistance if you have existing transactions which reference the term as formerly described. Click here to viewdownload pdf (format) - Supplement number 2 Click here to viewdownload word (format) - Side Letter Supplement number 1 to the 2006 ISDA Definitions (published October 5, 2007) The Floating Rate Option quotSEK-Annual Swap Rate-SESWFIquot was published on October 5, 2007 as an amendment to the 2006 ISDA Definitions. Click here to viewdownload pdf (format) Additional Provisions for use with a Deliverable Currency Disruption (published November 3, 2008) and ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix (published July 18, 2016) The Additional Provisions for use with a Deliverable Currency Disruption (quotAdditional Provisionsquot) and ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix (quotFallback Matrixquot) provide for standard documentation for deliverable interest rate swaps where a Deliverable Currency Disruption Event (as defined in the Additional Provisions) renders the Reference Currency (as defined in the Additional Provisions) non-deliverable. Please note, the Fallback Matrix may be amended from time to time to include new Reference Currencies or Currency Pairs (each as defined in the Additional Provisions). For your convenience, we have attached an illustrative example of Exhibit II-A to the 2006 ISDA Definitions (Additional Provisions for a Confirmation of a Swap Transaction that is a Rate Swap Transaction or Cross-Currency Rate Swap Transaction) marked to show how market participants wishing to adopt the Additional Provisions and Fallback Matrix may do so. Free Download Click here to viewdownload word (format) - Additional Provisions for use with a Deliverable Currency Disruption Click here to viewdownload word (format) - ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix Click here to viewdownload word (format) - Exhibit II-A - Form of Confirmation for incorporating Additional Provisions and Matrix Bilateral Amendment Agreement for Certain Rate Swap and Other Transaction (published October 8, 2014) This bilateral Amendment Agreement has been published to assist parties wishing to amend an interest rate referenced in their financial contracts. The Amendment Agreement will apply to OTC derivatives and other financial transactions such as repos. In addition, the Amendment Agreement will apply to the ISDA English or New York law governed Credit Support Documents which include a fixing of the affected rate. Click here to viewdownload pdf (format) 2013 Multilateral Amendment Agreement for Certain Rate Swap and Other Transactions Open from August 29, 2013 to September 26, 2013 The Association of Banks in Singapore (ABS), in consultation with the Singapore Foreign Exchange Market Committee (SFEMC) had on June 14, 2013, announced a number of changes to the ABS financial benchmarks in order to enhance the robustness, transparency and efficiency of the benchmark contribution process in Singapore. The changes include the following: Last Day of Old Benchmark Publication First Day of New Benchmark Publication For further information, please refer to the ABS and SFEMC press release, SFEMC statement and related materials. Click here for ABS and SFEMC press release. Click here for SFEMC statement. Click here for ABS Trading Protocol. Click here for ABS Industry FAQs. Click here for Blue Book updates mdash Benchmark Rate Setting. Click here for SFEMC Explanatory Note. In order to facilitate a smooth transition to the new rate benchmarks, the SFEMC has made the following recommendations: Where the new or alternative rate benchmark has a tenor that corresponds to the existing benchmark, that it replaces the existing benchmark. Thus (referring to the table below): SGD SOR ON, 1M, 3M and 6M rates will be replaced by the corresponding SGD SOR VWAP ON, 1M, 3M and 6M rates. USD SIBOR ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M and 12M rates will be replaced by the corresponding USD LIBOR ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M and 12M rates. Where the new or alternative rate benchmark does not have a tenor that corresponds to the existing benchmark, but does have longer and shorter tenors, that the linearly interpolated new or alternative rate replace the existing benchmark. Thus (referring to the table above): SGD SOR 1W rate will be replaced by the linearly interpolated SGD SOR VWAP ON and 1M rate. SGD SOR 2M rate will be replaced by the linearly interpolated SGD SOR VWAP 1M and 3M rate. USD SIBOR 9M rate will be replaced by the linearly interpolated USD LIBOR 6M and 12M rate. For SGD SIBOR, that the discontinued tenors be replaced by the linearly interpolated rate, i. e.: SGD SIBOR 2M rate will be replaced by the linearly interpolated SGD SIBOR 1M and 3M rate. SGD SIBOR 9M rate will be replaced by the linearly interpolated SGD SIBOR 6M and 12M rate. The SFEMC has made no recommendation where the affected rate is the SGD SOR 9M or 12M rates as there is no market standard method of extrapolation. Parties will thus have to bilaterally agree how to deal with such cases. This Multilateral Amendment Agreement (Rates-MAA) has been published to assist parties wishing to make the amendments referred to above. The Rates-MAA will apply to OTC derivatives and other financial transactions such as repos. In addition, the Rates-MAA will apply to the ISDA English or New York law governed Credit Support Documents. As between any two parties to the Rates-MAA, the relevant transactions or Credit Support Documents between them will be amended only if and to the extent that such transactions or Credit Support Documents have a fixing of an affected rate that is to take place (i) on or after October 1, 2013 and (ii) after the date of discontinuation of the affected rate (i. e. September 30, 2013 for the SGD SOR and SGD SIBOR rate benchmarks and December 31, 2013 for the USD SIBOR rate benchmark). The Rates-MAA is open to ISDA members and non-members. You need not pay any fee to sign up to the Rates-MAA. Please note that you must sign up to the Rates-MAA no later than 5:00 p. m. Singapore time on September 26, 2013 . ISDA will publish on its website the list of parties who have signed up to the Rates-MAA but for Member Only access. ISDA will update this list periodically. The list will also be circulated to all parties who have signed up to the Rates-MAA. Please refer to the Instructions to Signing attached to the Rates-MAA for more details. Free Download Click here to viewdownload PDF (format) - Rates-MAA Click here to viewdownload Word (format) - Rates-MAA Signature Page For parties that may wish to effect the amendments bilaterally instead of signing up to the Rates-MAA, a bilateral form of the Rates-MAA has also been published. Free Download Click here to viewdownload Word (format) - Bilateral form of RATES-MAA For banks that may wish to notify their wholesale customers of the changes and the transitioning arrangements, a suggested form of information letter to their wholesale customers has been published. Free Download Click here to viewdownload Word (format) - ISDAs Suggested Form of Post-Publication Letter to Wholesale Customers on Rate Benchmark Changes Click here for ISDA Webinar on the Rates-MAA ISDA Webinar on the Rates-MAA - SLIDES Supplement number 20 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published January 7, 2011) This supplement which incorporates the ISDA Settlement Matrix to the Definitions was published on January 3, 2005 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) - Supplement to incorporate the ISDA Settlement Matrix Click here to viewdownload word (format) - Forms of Confirmations Click here to viewdownload pdf (format) - Settlement Matrix Supplement number 19 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 27, 2004) The Floating Rate Options quotUSD-BMA Municipal Swap Indexquot and quotUSD-SampP Index-High Gradequot were published on August 27, 2004 as amendments to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 18 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published July 7, 2004) The Floating Rate Options quotJPY-TIBOR - 17096quot, quotJPY-TIBOR-17097quot and quotJPY-TIBOR-DTIBOR01quot were published on July 7, 2004 as amendments to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 17 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published July 1, 2004) The Floating Rate SGD-SONAR-OIS-COMPOUND was published on July 1, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 16 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 28, 2004) The Floating Rate HKD-HONIX-OIS-COMPOUND was published on June 28, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 15 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 15, 2004) The Floating Rate NZD-NZIONA-OIS-COMPOUND Definition was published on June 15, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 14 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 15, 2004) This supplement which incorporates Swaption Straddles was published on June 15, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 13 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published February 23, 2004) The AUD-AONIA-OIS-COMPOUND language for the rate of return of a daily compound interest investment (it being understood that the reference rate for the calculation of interest is the Australian Dollar interbank overnight cash rate) was published on February 23, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 12 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published January 5, 2004) The THB-THBFIX-Reuters Definitions were published on January 5, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 11 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published December 26, 2003) The KRW Definitions were published on December 26, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 10 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published December 18, 2003) The TWD Definitions were published on December 18, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 9 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (revised version published December 15, 2003 includes amendments to Section 1.5) The INR Definitions were published on December 15, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 8 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 4, 2003) The CAD-CORRA-OIS-COMPOUND Definition was published on August 04, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. 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Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 4 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The SEK-SIOR-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 3 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published March 14, 2003) The Slovak Koruna Rate Option Amendments were published on March 14, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 2 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published February 19, 2003) The Rate cut-off Amendments were published on February 19, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 1 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 14, 2002) The Mexico Peso Floating Rate Option definition and side letter were published in August 2002 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) - MXN-TIIE-Banxico Definition Click here to viewdownload word (format) - Side Letter Memo on migration of rate sources from Telerate to Reuters and implications for the 2000 ISDA Definitions (published April 12, 2007) Free Download Click here to viewdownload pdf (format)
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